Opções de negociação expiração

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Dados intraday fornecidos pela SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso Histórico e atual end - Dados fornecidos pela SIX Financial Information Dados intradiários atrasados ​​por requisitos cambiais SP Dow Jones Indices SM da Dow Jones Company, Inc Todas as cotações são em tempo de troca local Dados de última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ Mais informações sobre os símbolos negociados pela NASDAQ e seus atuais Estatuto financeiro Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq e 20 minutos para outras bolsas SP Dow Jones Indices SM da Dow Jones Company, Inc Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso Todas as cotações estão em câmbio local Calendário de Expiração 2017.Copyright 2017 MarketWatch, Inc Todos os direitos reservados Usando este site, você concorda E para os Termos de Serviço Política de Privacidade e Política de Cookies atualizados. Intraday Dados fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeitos a termos de uso Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Informações Financeiras Dados intradiários atrasados ​​por requisitos de câmbio SP Dow Jones Indices SM de Dow Jones Company, Inc Todas as cotações são em tempo de troca local Dados de última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual Dados intradiários atrasados ​​15 minutos para Nasdaq e 20 minutos para outras trocas SP Dow Jones Os índices SM da Dow Jones Company, Inc Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e são pelo menos 60 minutos atrasados. Todas as cotações estão em time. MarketWatch local Top Stories. Trading Opções Perto de Expiration. The grande dilema para os comerciantes de opções é bem Conhecido Opções perto de expiração custam menos, mas expiram em breve Opções com mais tempo para desenvolver rentável custo mais Como você equilibrar esses conflitos Embora a expiração aconteça em breve, existem algumas situações em que as opções de curto prazo apenas fazem estes três casos são os mais importantes. Mais vantajoso.1 Chamadas de longa duração ou coloca em uma estratégia de negociação balanço. A estratégia de opção de longo prazo é um risco maior do que muitos comerciantes percebem Três de cada opções expira sem valor, então você tem que ser um especialista no momento de melhorar essas chances Se você São um comerciante do balanço e você confia em dias reversos dos sinais reversos, nos pontos do volume, ou nos dias da reversão, ou se você confiar em formações do candlestick que indicam também uma possibilidade forte para uma volta, você espera provavelmente ter posições abertas para somente três a cinco Dias. Na estratégia de troca de swing, opções longas reduzir os riscos de curto-circuito estoque e até mesmo ir muito tempo Você pode usar long coloca no topo do balanço e longas chamadas na parte inferior, reduzindo drasticamente a sua marca E risco Opções que expiram em menos de um mês fornecem a melhor alavancagem, porque a decadência do tempo já não é um fator. Por exemplo, se você está swing negociação na Yum Marcas NYSE YUM você observou um declínio ao longo de um período de dias Até 03 de maio fechar , O estoque caiu para 72 por ação Se você acredita que é como para saltar para trás, você poderia balançar comércio comprando um maio 72 50 chamada para 0 95 Como um comerciante do balanço, você confia em um ciclo de balanço de três a cinco dias , Por isso mesmo que este aberto expira em duas semanas, você não precisa de um monte de movimento Se o estoque estava a subir para 74 por expiração, você vai fazer um lucro A mesma lógica é aplicada no topo de um balanço usando curto prazo Longas coloca Posições para um maior retorno anualizado. Quando você escreve chamadas cobertas, contratos de mais longo prazo rendem mais dinheiro, mas em uma base anualizada, o seu rendimento é sempre maior escrever contratos de curto prazo-expirar curto Para anualizar, dividir o prémio pela greve e dividir a percentagem Pelo período de espera, finalmente, multiplicar por 12 para obter o rendimento anualizado Picking curto prazo chamadas curtas funciona tão bem para a relação escreve e colares. Por exemplo Johnson Controls NYSE JCI fechado 3 de maio de 2017 em 32 54 Um chamado coberto para o maio A expiração poderia ser escrita com base na seleção de greve A chamada de maio de 33 foi em 0 35, ea chamada de 32 de maio estava em 1 13 A escolha depende se você acredita que a ação permanecerá perto de seu preço atual por duas semanas, Out. Given a chance de exercício, há uma chance igual de rápido declínio prémio devido ao tempo decadência, de modo que a chamada 32 poderia ser fechado, mesmo com o subjacente ou ligeiramente no dinheiro Ao preço de fechamento em 3 de maio houve 0 59 de valor de tempo restante, e isso irá evaporar rapidamente nas próximas duas semanas.3 Spreads, straddles e sintéticos em momentos de volatilidade excepcionalmente alta. Qualquer hora que você abrir spreads, straddles ou posições de ações sintéticas, é provável que você inclua aberto curto Posições de opção Dado o tempo mais rápido decadência em direção ao final da vida da opção s, você obtém maior retorno anualizado quando você usa expirações mais curtos, especialmente se você também detectar um pico de volatilidade Isso tende a ser de vida muito curta, Premium são ricos, muitas vezes produz lucros rápidos em mudanças na opção premium. Time decadência acontece muito rapidamente durante os últimos dois meses antes da expiração, por isso foco em posições curtas dentro desta faixa Lembre-se, assim como a decadência do tempo é um grande problema para opções longas posições, É uma grande vantagem quando você está short. Such posições combinadas estão disponíveis em uma ampla variedade Por exemplo Walt Disney NYSE DIS fechado em 03 de maio de 2017 em 43 81 A short estoque sintético posição cou Ld ser aberto com uma chamada de maio 43 curto a 1 53 e longo 43 de maio colocou custam 0 73 O crédito líquido é 0 80, uma almofada agradável nesta estratégia e dada a expiração aproximando. Ou nas mesmas circunstâncias, você poderia criar um colar Com uma 44 chamada curta 0 93 e um 43 longo colocar 0 73 um crédito líquido de 0 20 antes dos custos de negociação. Não é realista supor que qualquer tipo de duração ou posição é sempre positivo ou negativo Tudo depende da estratégia, o prémio Nível e suas expectativas sobre como o preço das ações vai se mover dentro da tendência ou corrigir depois que ele muda em uma direção muito rapidamente. Estas estratégias de opção dependem de tempo, especialmente para os lados curtos das combinações A volatilidade implícita sobe e cai e você vai Obter máximo prêmio para as posições curtas quando IV é excepcionalmente alta Assim, além de identificar estratégias de gestão de risco para ações em sua carteira, você também irá beneficiar de acompanhamento IV sobre as ações que você possui, como parte de sua estratégia de opções. A volatilit Y-based estratégia pode ser complexo sem ajuda, mas pode ser simples e fácil com as ferramentas de rastreamento direito Para melhorar o seu tempo de negociação opção, verifique o serviço Benzinga Opções Volatilidade borda que é projetado para ajudá-lo a melhorar a seleção de opções, bem como o tempo De seus negócios.2017 Benzinga não fornece conselhos de investimento Todos os direitos reservados.